Forex Zysk Strata

08 lut 2011, 23:16 knx pisze: Poczawszy od tego, ze malo kto wie jak rozsadznie ustawic SL para jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena Pomimo twoich niegrzecznych uwag o idiotach krtko napisz jak ja oceniam zasig ruchu. Jednak po pierwsze i najwaniejsze to co niej pisz jest moj subiektywn ocen cho po wielokro przeczytan w najrniejszych publikacjach i forach a po droga s para prawidowoci stochastyczne. Ktre obserwowaem. Obserwuj i bd obserwowa i zmienia o nich zdanie jeli przestan dziaa. Ponadto oczywiste jest. E tylko wrka wie gdzie cena e zatrzyma. Ale s miejsca. Gdzie powinna si zatrzyma skuteczniej ni w innych. Wszystko zaley od fazy rynku. Jeeli korzystny setup pojawi e w silnym trendzie para czsto ruch ma zasig poprzedzajcego go odcinka co odmierzam sobie albo rulerem lub fibonacci ext. Dla poziomu 100. Jeeli po drodze pojawi si poziom 100 np 1,3600 na edku to skracam docelowy zasig przed osigniciem tego poziomu. Wejcia w silnym trendzie najbardziej nadaj si do maksymalizacji R i mona prbowa wycisn znacznie wicej o ile jednak ma si tytanowe jaja i jest si w stanie przetrzyma pullbacki. Z drugiej strony nawet najsilniejszy tendência zmierza ku szczytom czy dokom. Gdzie rynek kiedy ju por i tworzy swingi i tam naley poszukiwa miejsc gdzie cena wyhamuje. W przypadku wej w rozlegych gamas de negociação ocena zasigu jest znacznie prostsza (cho decyzja o zajciu pozycji trudniejsza bo s to wejcia o mniejszym prawdopodobiestwie sukcesu). Przy faszywym wybiciu i korzystnym setupie skierowanym w kierunku drugiej krawdzi trading ranges zasigiem bdzie przeciwpoona krawd intervalos de negociação. Przy faktycznym wybiciu (czyli mamy wybicie z konsolidacji, cofnicie i ponownie wybicie zasigiem moe por szeroko konsolidacji lub wczeniejszy swing. Ostatnie stosowane przeze mnie wejcie w trading ranges moe mie miejsce w rodku konsolidacji przy gwatownym ruchu od jednej krawdzi trading ranges, maym cofniciu w poowie Na ktrym zajmuj pozycj w kierunku kontynuacji ruchu do drugiego brzegu (jako najtrudniejsze i najmniej pewne staram si go ostatnio unika) zasig wwczas para oczywicie druga krawd trading ranges. Na koniec jeszcze raz podkrelam. E to nie jest adna uniwersalna mdro, ktra ma obowizywa rwnie Ciebie lecz moja wasna. Subiektywna, dopasowana do mojej cierpliwoci. Najpierw wyczytana i wyumiana a potem dowiadczona na wasnej skrze opinia i jako taka nie podlega ocenie. 09 lut 2011, 00:02 knx pisze: Poczawszy od tego, ze malo kto wie jak rozsadznie Ustawic SL para jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena Pomimo twoich niegrzecznych uwag o idiotach krtko siesta Isz jak ja oceniam zasig ruchu. Wszystko pieknie, ale ja nie o tym pisalem. 09 lut 2011, 10:25 RobsonFX pisze: Ile Mozna bylo zyskac, grajac z trendem a nie ustawiaj sztywny TP 2 3: 1 Odnonie twojego rysunku. Jeden wielki mit, e wsparcia i opory dziaaj jako TP w grze z trendem, a bujda. Jeli kto uwaa inaczej a oznacza, e miota si w jakiej konsolidacji a nie potrafi gra z trendem. Prawda jest taka, e skuteczno S R w wzznaczaniu TP przeczy teorii istnienia trendw. Gdyby opory nie pkay nie byoby trendw wzrostowych, analogicznie odnonie wspar. Ich skuteczno w takiej grze jest iluzj, patrzymy tylko na te S R, ktre zadziaay a pomijamy te, ktre pky. Knx Pisze: Poczawszy od tego, ze malo kto wie jak rozsadznie ustawic SL para jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena Niektrzy przypisuj sobie prawa boskie. Moe lepiej skupi si na opracowaniu strategii, ktra jest dochodowa przy bardzo ograniczonych umiejetnociach przewidywania czegokolwiek. 09 lut 2011, 10:51 réptil pisze: Nie uwazam eby factor RR w systemie por czyms zym, ale defakto dla systemow z bardzo sztywnymi regulami. Nawet - czemu nie. RR jest czyms zlym jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Jesli decyduje o tym czy wchodzimy czy nie. Dzieje sie tak dlatego, ze nie ma em zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. Przypisywnie mu cech swiadczacyh o jakosci setupu czy tradeu to nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia. Dlaczego Dlatego, ze zarowno Risco jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50. Faça o seu comentário sobre o assunto. Zatem na trzy wartosci w rownaniu mamy trzy wartosci watpliwej jakosci. Wiesz jakim bledem jest obarczona taka kalkulacja I teraz majac wiarygodny setup, ktory zostal doglebnie przetestowany na danych historycznych, co do ktorego jestesmy przekonani, ze przynosi zyski (ma okreslona skutecznosc) na pewno bedziesz chcial go filtrowac czyms opartym na blogich zyczeniach Nie twierdze, ze Taki filtr nie sprawdza sie od czasu do czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale para czysta statystyka, um nie regula. Zreszta patrzac przewrotnie - majac R R 0.1 do TP mamy blizej 10 razy niz do SL, zatem grajac z trendem mamy 10 razy wiecej szans zeby przytulic pare pipsow. Po co z tego rezygnowac Ja wiem, ze tu wszyscy czaja sie na trejdy po 1000 pipsow, ale rzeczywistosc jest taka, ze czasem trzeba sie schylic po kilka. Knx pisze: Maksymalizacja R R jako parametru post factum para zupelnie inna sprawa. A co jesli ktos chce budowa swoje RR przesze na podstawie przyszlych szacunkw. Zakadajc np 50 50 dla jakiegos tam swojego RR. Do you to stay risk .. Niestety nic z tego nie zrozumialem Przeszle na podstawie przyszlych. Jako ciekawostke dodam, ze RR jako parametr wyjsciowy z trejdu moze byc stosowany do optymalizacji systemu. Flow jest mniej wiecej taki: liczymy skutecznosc i RR na przestrzeni N trejdow z SL ustalanym jakas konkretna metoda, ktora ma sens (para wbrew pozorom wazne). Powtarzamy para iteracyjnie zmniejszajac SL o np. 10 tak dlugo, az skutecznosc zacznie malec. W ten sposob osiagamy optymalna wartosc SL zatem tez ryzyka dzieki czemu mozemy odpowiednio zwiekszyc rozmiar pozycji, co zwieksza zyski. 09 lut 2011, 12:34 knx pisze: RR jest czyms zlym jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Jesli decyduje o tym czy wchodzimy czy nie. Ale na logik. Przykadowo, jeli jest na danym instrumencie redni dzienny sessyjny dryft np 50 pips to czemu nie opiera si na tej estatística e nie uwzgldnia to w projekcji z RR. Knx pisze: Dzieje sie tak dlatego, ze nie ma em zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. No moe rynku nie predyktuje to rozwizanie, ale knx pisze: Niestety nic z tego nie zrozumialem Sad Przeszle na podstawie przyszlych. Moze szacowa wynik sumaryczny przeszy i quaternário de parametria. Knx Pisze: Przypisywnie mu cech swiadczacyh o jakosci setupu czy tradeu to nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia Ale po co tak myle. Nie trzeba. Sys i RR wg mnie moe pomc w konsekwentnym deniu do celu i cierpliwym czekaniu na TP. Alinoe Pisze. Ich skuteczno w takiej grze jest iluzj, patrzymy tylko na te S R, ktre zadziaay a pomijamy te, ktre pky. RÉPTIL. - Pessoa eletrônica robótica treinada para infiltração e exploração lógica (off-line, apenas e-mail) 09 lut 2011, 12:46 Hmm. Nie bardzo rozumiem. Skoro: knx pisze: RR jest czyms zlym jesli jest stosowany jako filtr w systemie. Jesli decyduje o tym czy wchodzimy czy nie. Dzieje sie tak dlatego, ze nie ma em zadnej mocy predykcyjnej, ani w zaden sposob nie wplywa na zarzadzanie ryzykiem. Przypisywnie mu cech swiadczacyh o jakosci setupu czy tradeu to nieporozumienie wynikajace z niezrozumienia. Dlaczego Dlatego, ze zarowno Risco jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50. knx pisze: I teraz majac wiarygodny setup, ktory zostal doglebnie przetestowany na danych historycznych, co ktorego jestesmy przekonani, ze przynosi zyski (ma okreslona skutecznosc). Kilka pyta: 1. Dlaczego Risk jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50 2. Jak liczy skuteczno setupu, jak j bada nie biorc pod uwag RR Jak definiujesz skuteczno knx pisze: Nie twierdze, ze taki filtr nie sprawdza sie od czasu Do czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale para czysta statystyka, um nie regula. 3. Czy czysta statystyka nie jest czyst regu Czy moe chodzio ci o to, e czysta statystyka para brincadeira para o czym napisae wyej: quotRisk jak i Reward sa okrelone z prawdopodobiestwem nie wiekszym niz 50.quot Mgby para rozwin bo nie bardzo uchwyciem przekaz. Mesmo quando está nevando, a festa da Im está sendo inmax pisze: 1. Dlaczego Risk jak i Reward sa okreslone z prawdopodobienstwem nie wiekszym niz 50 Bo rynek moze pojsc tylko albo w gore albo w dol. Albo walnie w TP, albo SL. Inmax pisze: 2. Jak liczy skuteczno setupu, jak j bada nie biorc pod uwag RR Jak definiujesz skuteczno Skutecznosc mozna liczyc np. Jako S W L gdzie W i L para odpowiednio ilosc ugranych przegranych pipsow (lub) S Aw Pw - AlPl gdzie Aw i Al para sredni zysk strata, um Pw i Pl prawdopodobienstwo zysku straty. Jak widac RR nie ma tu znaczenia. Knx pisze: Nie twierdze, ze taki filtr nie sprawdza sie od czasu do czasu - oczywiscie, ze czasem tak, ale para czysta statystyka, uma nie regula. 3. Czy czysta statystyka nie jest czyst regu Czy moe chodzio ci o to, e czysta statystyka to jest to o czym napisae wyej: quotRisk jak i Reward sa okrelone z prawdopodobiestwem nie wiekszym niz 50.quot Chodzilo mi o to, ze jakikolwiek rozklad probabilistyczny Rzadzi skutecznoscia RR jako filtru wejsciowego i jakakolwiek probke trejdow wezmiesz to zawsze trafi sie tam taki przypadek, ze taki filtrou uratuje nas przedgrana przed. Cos jak w tym przyslowiu o slepej kurze. Jednakze, dlugoterminowy wplyw takiego filtru jest w ogolnosci marginalny.30 maja 2011, 19:53 Mam konto demo na trading212. Na CHF PLN Otworzyem S w punkcie 3.2134 Teraz kurs wynosi - 3.2702 Wielko trans: 100.000 W polu zysk strata mam warto -1428.75 Czy to prawidowe. Znalazem informacj, aby liczy zysk i strat na forexie w sposb nastpujcy: (cena aktualna - cena zakupu) wielko transakcji, co daje w tym przypadku: (3.2702 - 3.2134) 100.000 -5680 Czy tyle powinienem mie straty. Pytam, bo gdyby kurs postou w d o tyle samo, para ja mylabym, e mam 5680 zysku, um sistema de liposservação pokazaby tylko 1428,75 na plusie. Nawet liczc 30 prowizji dla brokera, dalej by si nie zgadzao. Moje pytania s nastpujce: Czy dobrze prowadz wyliczenia. Jeli nie, jak poprawnie liczy. Czy trading212 oszukuje w takim razie. Czy mam racj mylc, e broker zostawia 0,7 zysku dla nas. Jaki dobry broker z MT4 posiada com oferta de CHF PLN. Pozdrawiam i dzikuj za odpowiedzi. Jak poprawnie liczy zysk i strat. Jaki broker do pln chf 30 maja 2011, 21:00 Jaka wielko pozycji. Jaka waluta depozytu. Tutaj jest klucz do zagadki. Sol ycia jest kasa. 30 maja 2011, 21:05 personov pisze: Jaka wielko pozycji. Jaka waluta depozytu. Tutaj jest klucz do zagadki.